Partie 1 : Il s’agira de présenter les Processus Aléatoires non Stationnaires ainsi que les tests permettant de détecter la non stationnarité dans le cadre des processus TS ou DS. Seront ainsi abordé les tests de racine unitaire dans le cadre de la stratégie de test de Dickey Fuller (DF et ADF). La sous-classe des processus ARMA (ARIMA, SARMA) seront intégrés dans l’analyse.
Partie 2 : l’analyse de la cointégration sera abordée dans le cadre bi-varié : seront présentés les relations de cointégration et les modèles à correction d’erreur. La causalité au sens de granger sera développée dans cette partie
Partie 3 : Dans un dernier temps seront présentés les modèles VAR (Johansen)
- Enseignant: Brana Sophie
- Enseignant: Figuet Jean-Marc