Ce cours s'intéresse à la modélisation de la prise de décision en univers risqué. Il présente le modèle de l'espérance d'utilité, propose une application au choix d'assurance, montre aux étudiants comment on mesure l'aversion au risque en économie expérimentale. On regarde ensuite les limites du modèle de l'espérance d'utilité (paradoxe d'Allais, point de référence, effet de status quo, framing, aversion à la perte, émotions,...) pour introduire d'autres modèles (RDU, Prospect theory, regret,...). On aborde aussi le paradoxe d'Ellsberg pour ouvrir la réflexion sur l'incertitude.
- Enseignant: Emmanuelle Gabillon