Le cours introduit les étudiants aux notions de base de l’économétrie cross-section. La plus part du temps sera dédiée à la discussion des problèmes d’estimation et inférence liés aux régressions multivariées MCO (Moindres Carrés Ordinaires; en anglais: OLS - Ordinary Least Squares). Deux leçons plus avancées traiteront de : (i) pooled cross section et simple panel data; et (ii) variables dépendantes binaires (introduction au méthode du maximum de la vraisemblance; en anglais: MLE - maximum likelihood estimation).
Les aspects pratiques (estimation, interprétation,
inférence) seront les plus emphatisées. Le traitement formel des modèles sera
au minimum et seulement si indispensable. Les TDs seront presque entièrement
dédiées aux exercices avec le logiciel Stata.
- Enseignant: Christian Mauricio Chacua Delgado
- Enseignant: Francesco Lissoni
- Enseignant: Diego Useche