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Le but de ce cours est de vous initier à une mesure de risque, particulièrement de marché couramment utilisé depuis les années 90 et nommée Value-at-Risk. L'accent sera mis sur les principales méthodes économétriques (paramétriques, non paramétriques et semi-paramétriques) permettant d'estimer cette mesure dans le cadre particulier d'un portefeuille d'actions, et/ou d'obligations, etc.
- Enseignant: Marie Lebreton